顶背离和底背离是技术分析中经常使用的概念,用于判断市场趋势的转折点。顶背离通常发生在市场处于上升趋势时,而底背离则发生在市场处于下降趋势时。
顶背离公式源码(以股票为例):
```python
import pandas as pd
import numpy as np
def top_divergence(df, short_window, long_window):
表示收盘价
:param short_window: int,短期趋势的长度
:param long_window: int,长期趋势的长度
:return: DataFrame,包含顶背离信息
short_window, min_periods=1, center=False).mean()
df['long_trend'] = df['close'].rolling(window=long_window, min_periods=1, center=False).mean()
df['top_divergence'] = np.where(df['short_trend'].shift(-1) > df['long_trend'].shift(-1), 1, 0)
return df
```
底背离公式源码(以股票为例):
```python
import pandas as pd
import numpy as np
def bottom_divergence(df, short_window, long_window):
,需要包含'close'列,表示收盘价
:param short_window: int,短期趋势的长度
:param long_window: int,长期趋势的长度
:return: DataFrame,包含底背离信息
df['close'].rolling(window=short_window, min_periods=1, center=False).mean()
df['long_trend'] = df['close'].rolling(window=long_window, min_periods=1, center=False).mean()
df['bottom_divergence'] = np.where(df['short_trend'].shift(-1) < df['long_trend'].shift(-1), 1, 0)
return df
```
以上代码仅供参考,实际使用时可能需要根据具体数据和需求进行适当调整。同时,顶底背离并非绝对可靠的指标,需要结合其他技术分析和基本面分析进行综合判断。
顶底背离指标是一种技术分析工具,用于识别股票或其他金融市场的顶部和底部。它基于价格和动量之间的关系,当价格创出新高或新低时,如果相应的动量指标(如成交量或动量指标)没有同时创新高或新低,就称为顶底背离。
下面是一篇顶底背离指标的源码
顶底背离指标源码
一、顶背离
顶背离是指当股价创出新高时,相应的动量指标(如成交量或动量指标)没有同时创新高。这种背离通常意味着市场上的买家已经不足以推动价格继续上涨,是市场即将反转的一个信号。
源码示例:
1. 定义变量:
价格新高:记录价格创出的新高。
动量新高:记录相应的动量指标创出的新高。
顶背离次数:记录顶背离出现的次数。
2. 在每次价格创出新高时,检查动量指标是否也同时创新高:
如果动量指标没有创新高,将顶背离次数加1。
3. 当顶背离次数达到一定阈值(例如3次)时,发出警告或卖出信号。
二、底背离
底背离是指当股价创出新低时,相应的动量指标(如成交量或动量指标)没有同时创新低。这种背离通常意味着市场上的卖家已经不足以推动价格继续下跌,是市场即将反转的一个信号。
源码示例:
1. 定义变量:
价格新低:记录价格创出的新低。
动量新低:记录相应的动量指标创出的新低。
底背离次数:记录底背离出现的次数。
2. 在每次价格创出新低时,检查动量指标是否也同时创新低:
如果动量指标没有创新低,将底背离次数加1。
3. 当底背离次数达到一定阈值(例如3次)时,发出警告或买入信号。
需要注意的是,顶底背离指标并不是绝对的预测工具,它只能提供一种参考和警示。在实际操作中,还需要结合其他技术分析工具和市场信息进行综合判断。